Estocástico rápido vs. Estocástico lento

El oscilador estocástico es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico de las acciones, introducido por George Lane en la década de 1950, para comparar el precio de cierre de un producto con su rango de precios durante un período de tiempo determinado.

Este indicador generalmente se calcula como:

y se puede manipular cambiando el período considerado para altibajos.

La idea detrás de este indicador es que los precios tienden a acercarse a sus máximos pasados ​​en los mercados alcistas, y cerca de sus mínimos en los mercados de osos. Las señales de transacción se pueden ver cuando el oscilador estocástico cruza su promedio móvil.

Dos indicadores de oscilador estocástico se calculan típicamente para evaluar las variaciones futuras en los precios, un rápido (%k) y lento (%d). Las comparaciones de estas estadísticas son un buen indicador de velocidad a la que los precios están cambiando o el impulso del precio. %K es lo mismo que Williams %R, aunque en una escala 0 a 100 en lugar de -100 a 0, pero la terminología para los dos se mantiene separadas.

Estocástico rápido vs estocástico lento

El oscilador estocástico rápido (o STOCH %K) calcula la relación de dos estadísticas de precios de cierre: la diferencia entre el último precio de cierre y el precio más bajo en los últimos días sobre la diferencia entre los precios más altos y más bajos en los últimos días N:

Dónde:

CP está cerrando el precio

BAJO es bajo precio

ALTO es alto precio

El "n" habitual es de 14, 9 o 5 días, pero esto puede ser variado. Cuando el precio de cierre actual es el bajo para los últimos n-días, el valor %k es 0, cuando el precio de cierre actual es alto para los últimos n-días, %k = 100.

El oscilador estocástico lento (o STOCH %D) calcula el promedio móvil simple de la estadística STOCH %K en toda s períodos . Generalmente s = 3:

Los osciladores %K y %D varían de 0 a 100 y a menudo se visualizan utilizando una gráfica de línea. Niveles cerca de los extremos 100 y 0, ya sea por %k o %d, indican fuerza o debilidad (respectivamente) porque los precios han hecho o son casi nuevos altibajos de los días N nuevos.

Aplicaciones de estocástico rápido y lento

Hay dos métodos bien conocidos para usar los indicadores %K y %D para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender acciones. El primero implica el cruce de señales %K y %D, el segundo implica basar las decisiones de compra y venta sobre el supuesto de que %K y %D oscilan.

En el primer caso, %D actúa como un gatillo o línea de señal para %k. Se proporciona una señal de compra cuando %K cruza a través de %D, o una señal de venta cuando cruza a través de %D. Dichos crossovers pueden ocurrir con demasiada frecuencia, y para evitar repetidos whipsaws uno puede esperar a que los crossovers ocurran junto con un retroceso de sobrecompila/sobreventa, o solo después de un pico o canal en la línea %D. Si la volatilidad de los precios es alta, se puede tomar un promedio móvil simple del indicador STOCH %D. Esta estadística suaviza las fluctuaciones rápidas en el precio.

En el segundo caso, algunos analistas argumentan que los niveles de %K o %D por encima de 80 y menos de 20 pueden interpretarse como sobrecompensas o sobrevendidos. Sobre la teoría de que los precios oscilan, muchos analistas, incluido George Lane, recomiendan que comprar y vender sea programada para el retorno de estos umbrales. En otras palabras, uno debe comprar o vender después de un poco de inversión. Prácticamente, esto significa que una vez que el precio excede uno de estos umbrales, el inversor debe esperar a que los precios regresen a través de esos umbrales (e.gramo. Si el oscilador superara los 80, el inversor espera hasta que cae por debajo de los 80 para vender).

La tercera forma en que los comerciantes usarán este indicador es observar las divergencias donde las tendencias estocásticas en la dirección opuesta al precio. Al igual que con el RSI, esto es una indicación de que el impulso en el mercado está disminuyendo y una reversión puede estar en proceso. Para una confirmación adicional, muchos comerciantes esperarán la cruz por debajo del 80 o superior a la línea 20 antes de ingresar a una operación sobre divergencia. El cuadro a continuación ilustra un ejemplo de dónde una divergencia en los estocásticos en relación con el precio pronosticó una reversión en la dirección del precio.